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Artigos 

Nesta seção serão colocados artigos acadêmicos e outros materiais relacionados
desenvolvidos por Márcio Laurini

Currículo Lattes - Márcio Laurini


Artigos Publicados


Income convergence clubs for Brazilian Municipalities (2005): a non-parametric analysis. Márcio Laurini , Eduardo Andrade.  Pedro L. Valls Pereira. Applied Economics Vol 37, n18 , Pages  2099 - 2118. 

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Convergence clubs among Brazilian municipalities (2004). Eduardo Andrade, Márcio Laurini , Regina Madalozzo and Pedro L. Valls Pereira. Economics Letters,  Volume 83, Issue 2 , May 2004, Pages 179-184

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Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis.Márcio Laurini and Marcelo Savino Portugal.  Brazilian Review of Econometrics v24, n1 Pages 109-148.


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Modelos Econométricos para Estimação e Previsâo de Volatilidade.  (2003). Hotta, L.K.; Laurini, M.; Mollica, M. & Valls Pereira, P.L. Em Duarte, A. & Vargas, G. (editores) Gestâo de Riscos no Brasil, cap. 8, FCE Editora: São Paulo. 

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Working Papers  

Os Working Papers estão separados por área:

Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces
Using Constrained Smoothing Splines

Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates


Pessimistic Preferences and Portolio Allocation - Empirical Analysis and Application is Risk Management


A Dinâmica do Contágio Entre Brasil e Argentina

A Dynamic Econometric Model for Inflation Inertia in Brazil


EXTENSÕES BAYESIANAS DO MODELO DE ESTRUTURA A TERMO DE
DIEBOLD-LI
MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ KOODI HOTTA
http://www.mlcc.com.br/artigos/artfinaln.pdf

IMPOSING NO-ARBITRAGE CONDITIONS IN IMPLIED VOLATILITY SURFACES USING
CONSTRAINED SMOOTHING SPLINES
MÁRCIO POLETTI LAURINI
http://www.mlcc.com.br/artigos/cobsimp.pdf

MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA DE
CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA.
MÁRCIO POLETTI LAURINI
LUIZ GUSTAVO CASSILATTI FURLANI
MARCELO SAVINO PORTUGAL
http://www.mlcc.com.br/artigos/laurinicassilattiportugaldraft11.pdf

CONDITIONAL STOCHASTIC KERNEL ESTIMATION BY NONPARAMETRIC METHODS

MÁRCIO POLETTI LAURINI
PEDRO L. VALLS PEREIRA

http://www.mlcc.com.br/artigos/draft4.pdf

Tutorias e Notas de Aula 


Precificação de Opções por Monte Carlo

Participação em Congressos



Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Pessimistic preferences and portfolio allocation empirical analysis and application in risk management. In: Sexto Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Anais Do Sexto Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
2. LAURINI, M. P. ; MOURA, Marcelo . Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates. In: Sexto Encontro Brasileiro de Finanças, 2006, Vitória. Anais do Sexto Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
3. LAURINI, M. P. ; MOURA, Marcelo . A Dinamic Non-Parametric Model For Term Structure of Interest Rates. In: VI Conferencia Internacional de Finanzas, 2006, Santiago. Annals of VI Conferencia Internacional de Finanzas, 2006.
4. LAURINI, M. P. ; MOURA, Marcelo . Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates. In: 2006 Latin American Meeting of The Econometric Society, 2006, Cidade do México. Annals of 2006 Latin American Meeting of The Econometric Society, 2006.
5. LAURINI, M. P. ; MOURA, Marcelo . Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates. In: XXVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2006, Salvador. Anais do XXVIII Encontro Brasileiro de Econometria, 2006.
6. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . 7 Pessimistic preferences and portfolio allocation empirical analysis and application in risk management. In: Sinape - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. Resumos do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 2006, 2006.
7. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado . In: 11 Escola de Séries Temporais, 2005, Vila Velha -ES, 2005.
8. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. In: V Encontro Brasileiro de Finanças, 2005, São Paulo, 2005.
9. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Preferências Pessimistas e Alocação de Portfólio - Análise Empírica e Aplicaç es em Gestão de Risco. In: XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005, Natal-RN. Anais do XXVII Encontro Brasileiro de Econometria, 2005.
10. LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis. In: 2004 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2004, Santiago-Chile. Annals of 2004 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2004.
11. LOMBARDI, I. T. ; GALVÃO, Ana Beatriz ; LAURINI, M. P. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . A Dinâmica do Contágio entre Brasil e Argentina. In: 4º Encontro Brasileiro de Finanças, 2004, Rio de Janeiro- RJ. CD - 4º Encontro Brasileiro de Finanças, 2004.
12. LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Income Convergence Clubs For Brasilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis. In: 59th European Meeting of the Econometric Society, 2004, Madri. Annals of 59th European Meeting of the Econometric Society, 2004.
13. LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. In: XXV Encontro Brasileira de Econometria, 2003, Porto Seguro-BA. Anais do XXV Encontro Brasileira de Econometria, 2003. v. II.
14. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. In: XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003, Porto Seguro-BA. Anais do XXV Encontro Brasileiro de Econometria, 2003. v. II.
15. LAURINI, M. P. ; VIEIRA, Heleno Piazentini . Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado. In: Encontro de Economia da Região Sul - 2003, 2003, Curitiba-PA. CDROM - Encontro de Economia da Região Sul - 2003, 2003.
16. LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica. In: Encontro de Economia da Região Sul, 2003, Curitiba-PR. CDROM - Encontro de Economia da Região Sul, 2003.
17. ANDRADE, Eduardo ; LAURINI, M. P. ; MADALOZZO, R. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Testing Convergence Across Municipalities In Brasil Using Quantile Regression. In: 18 Annual Meeting of European Economic Association, 2003, Estocolmo. Proceedings of 18 Meeting of European Economic Association, 2003.
18. LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. In: Latin American Meeting of the Econometric Society, 2003, Panamá City. Proceedings of 2003 Latin American Meeting of the Econometric Society, 2003.
19. LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis. In: XXIV Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2002, Nova Friburgo-RJ. Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Econometria, 2002.
20. LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency using the R$/US$ Exchange Rate. In: XXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2002, Nova Friburgo-RJ. Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Econometria, 2002.
21. VALLS PEREIRA, Pedro Luis ; ANDRADE, E. ; LAURINI, M. P. ; MADALOZZO, R. . Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression. In: XXIV Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2002, Nova Friburgo. Anais do XXIV Encontro Brasileiro de Econometria. Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Econometria, 2002.
Resumos publicados em anais de congressos
1. Furlani, L. G. C. ; LAURINI, M. P. . Cálculo de Value at Risk através de modelos CAViaR. In: SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. Resumos do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 2006, 2006.
2. LAURINI, M. P. ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Estimação de Fatores Condicionantes de Convergência Condicional Através de Métodos Não-Paramétricos. In: Sinape - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2006, Caxambu. Resumos do Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística 2006, 2006.
3. LAURINI, M. P. ; ANDRADE, Eduardo ; VALLS PEREIRA, Pedro Luis . Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis. In: 16 Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2004, Caxambu-MG. Resumos - 16 Sinape, 2004.
4. LAURINI, M. P. ; PORTUGAL, M. S. . Modelos para a Persistência na Volatilidade da Taxa de Câmbio R$/US$ - Análise Comparativa entre GARCH e Mudança Markoviana. In: 10 Escola de Séries Temporais, 2003, Aguas de São Pedro-SP. Resumos da 10 Escola de Séries Temporais, 2003.

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