Projetos Atuais

Modelagem Econométrica de Dados de Alta Frequência

Este projeto consiste de duas partes. A primeira é um sistema de banco de dados para o gerenciamento de dados de altra frequência (operação por operação) de ações, taxas de câmbio e ADRs. O sistema armazena e gerencia um banco de dados com mais de 6o gygabites de informação, realizando o tratamento, agrupamento, construção de variáveis e tratamento de erros e outliers neste conjunto de dados.
A segunda parte do projeto é a modelagem econométrica destes dados, sendo que algumas aplicações são cálculo de Value At Risk Intradiário, modelagem de Price Discovery, decomposição do Spread entre Bid e Ask e estratégias de trading com dados de alta frequência.

Tratamento de Dados com Restrições de Não Arbitragem

Neste projeto desenvolvemos metodologias para a imposição de condições de não-arbitragem no suavizamento e na interpolação de dados de estrutura a termo das taxas de juros e a construção de superfícies de volatilidade implicíta a partir de dados de opções.

Modelagem Financeira usando Cópulas

Este projeto agrupa o uso da teoria de Cópulas Multivariadas em gestão de risco de portólios e métodos de simulação de Monte Carlo para a precificação de derivativos multivariados com estruturas não-lineares de depêdencia.

Extração de Informações Econômicas usando Dados de Mercado

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema em Matlab para a extração de informações de mercado contidas em opções e curvas de estrutura a termo das taxas de juros, permitindo a extração de expectativas de inflação e da distribuição neutra ao risco contidas nestas duas classes de ativos. O sistema conta com a construção e gerenciamento automática dos dados de juros e opções utilizados na extração de informações.

ML Cursos & Consultoria

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Márcio Laurini